Tekst piosenki "Song for Europe" to poruszająca opowieść o stracie, melancholii i niemożności ucieczki od przeszłości, a jego interpretacja nabiera dodatkowych wymiarów, kiedy uświadomimy sobie, że w kontekście Depeche Mode, utwór ten jest coverem. Oryginalnie skomponowana przez Bryana Ferry'ego i Andy'ego Mackaya z brytyjskiego zespołu Roxy Music i wydana na ich albumie Stranded w 1973 roku, piosenka została wykonana przez Dave'a Gahana, wokalistę Depeche Mode, w 1997 roku na tribute albumie Dream Home Heartaches: Remaking/Remodeling Roxy Music. Sam zespół Depeche Mode nigdy nie zagrał "A Song for Europe" na żywo.
Dave Gahan zaśpiewał ten utwór niedługo po wydaniu albumu Ultra Depeche Mode, w okresie, gdy jego głos, po wyczerpującej trasie i osobistych zmaganiach z uzależnieniami, był w fazie powrotu do pełnej formy dzięki pracy z trenerką wokalną. Jego wykonanie wniosło do utworu ciężki i mroczny charakter, co stanowiło wyraźny kontrast do ciepłej, kolorowej i artystycznej aranżacji Roxy Music. Ten wybór adaptacji doskonale wpisuje się w mroczny i introspektywny styl, z którego Depeche Mode jest znane, co czyni ten cover wyjątkowo osobistym, mimo że nie jest to autorski materiał zespołu.
Lirycznie, utwór otwiera się sceną w pustej kawiarni – klasycznym obrazem samotności i refleksji. To miejsce, niczym teatralna scenografia, staje się tłem dla wewnętrznych rozmyślań podmiotu lirycznego, który wspomina wszystkie te chwile zagubione w zachwycie, których nigdy więcej nie znajdziemy. Przeszłość jest tu idealizowana, a niemożność jej odzyskania staje się centralnym punktem bólu. Metafora "choć świat jest moją ostrygą, to tylko muszla pełna wspomnień" jest niezwykle trafna – sugeruje, że mimo teoretycznie nieograniczonych możliwości i dawnego bogactwa życia, wszystko, co zostało, to puste echo minionych radości. Świat, który niegdyś był pełen cudów, teraz jest jedynie pojemnikiem na bolesne reminiscencje.
Geograficzne odniesienia, takie jak "nad Sekwaną, Notre-Dame rzuca długi, samotny cień" oraz "przez jedwabiste wody moja gondola płynie, a most – wzdycha", malują obraz romantycznych, europejskich miast – Paryża i Wenecji. Te idylliczne scenerie są nasycone smutkiem, stając się raczej wewnętrznymi pejzażami emocjonalnymi niż konkretnymi lokalizacjami. Fakt, że Notre-Dame "rzuca samotny cień", a most "wzdycha", personifikuje otoczenie, zlewając je z uczuciami podmiotu lirycznego, podkreślając wszechobecną melancholię.
Kluczowe wersy "teraz – tylko smutek – brak jutra / Nie ma dla nas dzisiaj, nic do podzielenia, prócz wczoraj" to kwintesencja rozpaczy i beznadziei. Podmiot liryczny jest uwięziony w przeszłości, teraźniejszość i przyszłość wydają się nieistotne, ponieważ nie ma w nich miejsca na wspólne doświadczenia. To życie w ciągłej obsesji na punkcie utraconej relacji, co wyraża linia "te miasta mogą się zmieniać, ale zawsze pozostaje moja obsesja". Fizyczny świat ewoluuje, lecz wewnętrzny stan umysłu pozostaje niezmienny, pochłonięty żalem i pragnieniem.
W kontekście Dave'a Gahana i Depeche Mode, wybór "Song for Europe" do zaadaptowania jest szczególnie interesujący. Depeche Mode od zawsze miało silne powiązania z Europą, gdzie zyskali ogromną popularność i gdzie często czuli się bardziej doceniani niż w ojczystej Wielkiej Brytanii. Członkowie zespołu, jak wspominał Dave Gahan w wywiadach, często postrzegali siebie jako bardziej "europejskich" niż "brytyjskich", co wynikało z częstych podróży i szerszej perspektywy. To poczucie europejskiej tożsamości, często zabarwionej nutą melancholii, doskonale rezonuje z nastrojem utworu, który sam w sobie jest hymnem dla pewnej wizji Europy – miejsca naznaczonego historią, pięknem i osobistymi dramatami. Oryginalny utwór Roxy Music był nawet postrzegany przez niektórych jako komentarz do wejścia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, dodając warstwę polityczno-kulturową do osobistej straty. Dave Gahan, swoim mrocznym i emocjonalnym wykonaniem, wzmocnił introspektywny charakter utworu, czyniąc go bliskim estetyce Depeche Mode, która czerpie z głębokich emocji i uniwersalnych tematów ludzkiej kondycji.